Cot 보고서 거래 전략

외환 거래자의 약속 - COT 보고서.

Commitment of Traders 보고서는 투기 및 상인 모두가 얻은 장단기 매도 포지션을 공개 한 것입니다. 시장의 거물들이 어떻게 시장에 위치 하는지를 볼 수있는 훌륭한 자료입니다. Forex-Central은 이미 개별 트레이더가 위치하고있는 것을 볼 수 있지만, 무리의 대부분이 돈을 잃고 있다는 것을 알고 무리를 따라 가고 싶습니까? 아마 아니야! COT (Commitment of Traders) 보고서는 실제로 기관 투자가가 취하는 통화 선물 포지션에 대한 보고서입니다. 상업 거래자 (부정적 통화 스윙으로부터 자신을 보호하기 위해 헤지하고있는 회사와 은행)와 비상업적 인 거래자 펀드 매니저, 금융 기관 및 귀하와 같은 개인 거래자와 같은 수익 창출을 원합니다!).

COT 보고서가 유용한 이유는 무엇입니까?

우선, 당신이 scalper 또는 하루 상인이라면, 당신은 다른 외환 거래 전략을 가장 잘 보았을 것입니다, 이것은 장기간 외환 거래자들을위한 것입니다 (누가 몇 주 또는 몇 달 동안 포지션을 유지합니까)! COT 보고서는 극한 순 장거리 또는 순 단 포지션을 식별하는 데 도움이되므로 장기 거래자에게 유용합니다. 그리고 그러한 극단적 인 입장을 보게되면, 보통 모든 사람이 오래 걸려도 구매할 사람이 남아 있기 때문에 시장 반전이 곧 끝나 버릴 것입니다. 아무도! 짧은 입장에도 똑같은 추론이 적용됩니다.

COT 보고서는 어디에서 찾을 수 있습니까?

COT 보고서는 매주 금요일 오후 6시 30 분 (GMT)에 발행되며 이전 화요일 활동의 스냅 샷을 제공합니다. 미국 상품 선물 거래위원회 (CFTC) 웹 페이지에서 찾을 수 있습니다. 아래로 스크롤하여 & quot; 현재의 레거시 보고서 " 섹션을 클릭 한 다음 & quot; 짧은 형식 & quot; 또는 아래 그림을 클릭하십시오.

시카고 상품 거래 보고서의 예.

보시다시피, 왼쪽 열에는 비상업적 인 직책이 있고 그 다음에 상업 직책이 있습니다. 여기에서 긴 포지션의 수를 볼 수 있습니다 (위 그림에서 각각의 길고 짧은 포지션은 62,500 파운드의 계약입니다).

"미결제" number는 모든 유형의 거래자가 만든 공개 계약 (구매 및 판매)의 총 수입니다.

두 번째 줄에서는 지난주의 변화를 볼 수 있습니다 (펀드 매니저와 헤지 펀드가 자신의 직책에 추가하고 있는지 여부를 확인하는 데 유용합니다).

마지막 줄에는이 직위를 가지고있는 상인 수를 볼 수 있습니다. 이들은 CFTC에보고해야 할만큼 큰 직위를 가진 상인입니다. 오른쪽의 마지막 열은 CFTC에 포지션을 공개하지 않아도되는 트레이더의 직위를 나타냅니다 (충분한 크기가 아니기 때문에).

이 데이터를 어떻게 해석합니까?

당신은 그 보고서에 나열된 선물 위치를 보유하고있는 두 그룹의 거래자를 특징 짓는 것을 명심해야합니다. 헤지 펀드 (예 : 통화 가치 절하로부터 자신을 보호하기 위해) 때문에 상업 거래자는 시장 바닥에서 가장 완고하고 시장 최고점에서는 가장 약세입니다. 다른 한편, 비상업적 인 거래자 또는 투기꾼은 시장이 아래쪽을 향하고있을 때 판매하고 시장이 올라갈 때 구매하는 추세를 따르는 데 전념합니다. 가격 추세가 반전 될 때까지 그들은 자신의 위치에 계속 추가됩니다. 그들의 전략은 종종 이동 평균을 따르는 것을 포함합니다.

이 모든 것을 이해하기위한 시각적 예를 살펴 보겠습니다.

우리보다 EUR / USD 쌍에 대한 주간 차트가 있습니다. 하단의 가장 중요한 두 줄은 파란색 중 하나 (자신을 보호하기 위해 헤지를하고있는 상인)와 녹색 (추세에 따라 이익을 얻으려는 비상업적 인 상인)입니다. 그들이 어떻게 서로 대립하는 것처럼 보입니까!

이 도표에서 우리는 비상업적 인 단신 직위가 2008 년 9 월 극단적 인 최저치를 기록했다는 것을 알 수 있습니다. 나중에 2 달, EUR / USD 쌍은 반전하고 올라 갔다, 거기 겉으로는 아무도는 판매하기 위하여 남겨 두지 않았다. 반대로 2009 년 10 월 비상업적 인 긴 직책이 극도로 높았습니다. 그리고 다시 2 개월 후 EUR / USD 쌍은 반전되어 떨어지기 시작했습니다. 구매하려는 사람이 아무도 없었기 때문입니다. 비상업적 인 거래자의 입장과 가격의 반전 사이에는 극단적 인 1 ~ 2 개월 지연이 있습니다.

2008 년 9 월에 비영리 투기자의 단신 포지션이 극도로 저조했고 2009 년 10 월에 장거리 포지션이 극도로 높았을 때 팔린 1.26 레벨로 팔린다면 2400 핍! 2009 년 10 월에 비영리 투기꾼의 장기 포지션이 극도로 높았으며, 1.48 수준에 미치지 못했으며, 2010 년 3 월에 그들의 짧은 포지션이 극도로 낮았을 때 팔렸습니다. 당신은 또 다른 1200 pips를 만들었을 것입니다! 3,600 pips의 수익을 올리는 2 건의 거래. 나쁘지 않아, 응?!

물론 실제 극단을 칠 때 정확히 말하기는 어렵 기 때문에 실제 시장 반전이 확인 될 때까지는 아무 것도하지 않는 것이 최선일 때가 있습니다.

보시다시피, 이것은 서두르지 않고 시장의 큰 움직임을 포착하고자하는 장기 상인에게 훌륭한 전략입니다. 불행히도 COT 보고서는 무료이지만 주 단위로만 제공되기 때문에 비상업적 인 거래자의 장단점을 추적하기 위해 Excel 스프레드 시트에 직접 데이터를 기록해야합니다. 그러나 매주 2 개의 숫자 만 필요하기 때문에 매주 1 분 정도의 시간이 걸릴 것입니다. 캡처 할 수있는 모든 핍에 대해 지불 할 작은 가격입니다.

다시 한번 여기에이 Commitments of Traders 데이터를 얻기 위해 필요한 링크가 있습니다.

COT 보고서에서 매우 흥미로운 기사로, 무료 전문가 고문을 통해 MetaTrader 4에서 직접 COT 보고서를 볼 수 있습니다.

거래를 위해 COT 보고서를 사용하는 방법.

COT 보고서가 매주 나오기 때문에 시장 심리 지표로서의 유용성은 장기 거래에 더 적합 할 것이다.

지금 묻고있는 질문은 다음과 같습니다.

도대체 당신은 어떻게 그 모든 "커다란 거대한 텍스트 블록"을 당신이 어떤 핍스를 움켜 잡는 데 도움이되는 정서적 지표로 바꿀 것입니까?

이 위치를 찾는 것은 모든 사람이 오래 걸려도 구매할 사람이 남아 있기 때문에 시장 반전이 곧 끝나고 있다는 신호일 수 있습니다.

그리고 모두가 짧은 통화라면 누가 팔아야합니까?

그래 맞아. 아무도.

앞으로 나아갈 길이 없기 때문에 계속 갈 수 없습니다. 할 수있는 유일한 일은 되돌아가는 것입니다.

TimingCharts의 EUR / USD 차트를 살펴 보겠습니다.

상반기에, 우리는 EUR / USD의 가격 행동을 계속합니다. 동시에 하단 절반에는 EUR 선물의 장단기에 대한 데이터가 세 범주로 나뉘어 있습니다.

상업 상인 (파란색) 대형 비영리 (녹색) 소형 비상업적 인 (빨간색)

소규모 소매 상인은 관련이 없지만 주로 헤지 목적을위한 것이므로 상업적 위치는 무시하십시오.

2008 년 중반에 무슨 일이 있었는지 살펴 보겠습니다. EUR / USD는 7 월에서 9 월 사이 꾸준히 하락했습니다.

비상업적 인 거래자 (녹색 라인)의 순매도 포지션의 가치가 떨어지면서 EUR / USD 역시 하락했다.

9 월 중순에는 순매도가 45,650 건으로 극단적 인 수치를 기록했습니다. 얼마 지나지 않아 투자자들은 EUR 선물을 사기 시작했습니다.

한편 EUR / USD는 1.2400에서 1.4700에 가까운 높은 수준으로 급격히 상승했습니다!

내년에 EUR 선물 가격의 순 가치는 점차 긍정적으로 나타났습니다. 예상대로, EUR / USD는 결국 한 차례 더 나아갔습니다. 심지어 1.5100 주위에 새로운 최고를 치고 있습니다.

2009 년 10 월 초 EUR 선물 장거리 매수 포지션은 역전하기 전에 극단적 인 51,000을 기록했습니다. 얼마 지나지 않아 EUR / USD도 하락하기 시작했습니다.

거룩한 과카 몰레! COT를 지표로 사용하는 것만으로도 2008 년 10 월부터 2009 년 1 월 및 2009 년 11 월에서 2010 년 3 월까지 두 가지 미친 행동을 포착 할 수있었습니다.

만약 당신이 투기 거래자의 짧은 포지션이 극단적 인 수준이라고 생각했다면, 당신은 약 1.2300 유로 / 미화를 매입 할 수있었습니다.

이것은 몇 달 만에 2,000 pip 이익을 가져 왔습니다!

2009 년 11 월의 순매수 포지션이 극단적 이었다는 것을 알게 되었다면 EUR / USD를 팔았을 것이며 약 1,500 pips를 획득 할 수있었습니다!

이 두 가지 움직임을 통해 COT 보고서를 시장 심리 역전 지표로 사용하면 총 3,500 개의 핍을 확보 할 수있었습니다. 꽤 멋진, 응?

귀하의 발전.

창의력의 비결은 출처를 숨기는 방법을 아는 것입니다. 알버트 아인슈타인.

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COT 보고서.

2.1 수준 1 Forex 소개 2.2 수준 2 시장 2.3 수준 3 거래.

3.1.1 Forex를위한 기술적 분석 3.1.2 Forex 3.1.3에있는 이동 평균 Forex 3.1.4에있는 동향 확인 저항 & 지원 3.1.5 두 배 정상과 두 배 바닥 3.1.6 Bollinger 악대 3.1.7 MACD 3.2.1 미국 달러 3.2 .2 유로 3.2.3 일본 엔 3.2.4 영국 파운드 3.2.5 스위스 프랑 3.2.6 캐나다 달러 3.2.7 호주 / 뉴질랜드 달러 3.2.8 남아프리카 랜드 3.2.9 고용 상황 보고서 3.2.10 실업 보험 요구 3.2.11 Fed 3.2.12 인플레 3.2.13 소매 판매 3.3.1 EUR-USD 한 쌍 3.3.2 무역 규칙 3.3.2.1 절대로 승자가 낙오자로 바뀌게하지 마라 3.3.2.2 논리 승리; Impulse Kills 3.3.2.3 거래 당 2 % 이상의 리스크는 절대적으로 발생하지 않습니다. 3.3.2.4 기술적으로 진입하고 기술적으로 근본적으로 진입합니다. 3.3.2.5 항상 항상 약하게 만듭니다. 3.3.2.6 옳다는 의미지만 일찍부터 의미가 잘못되었음을 의미합니다. 3.3.2.7 증감과 증감의 차이 3.3.2.8 수학적으로 최적 인 것은 심리적으로 불가능하다 3.3.2.9 위험은 미리 결정될 수있다. 사례금 예측할 수 없음 3.3.2.10 변명 없음, 3.3.3 USD-JPY 쌍 3.3.4 GBP-USD 쌍 3.3.5 USD-CHF 쌍 3.3.6 레버리지 3.3.7 기본 속도 전략 3.3.8 카리 무역 3.3.9 돈 관리 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Forex 옵션.

5.1 단기 5.2 중기 5.3 장기.

대부분의 단기 트레이더 또는 투기꾼은 기술적 분석을 기반으로 FX를 거래하므로 기술적 분석을 사용하는 주식 및 선물 거래자는 FX 로의 전환을 매우 쉽게 수행합니다. 그러나 거래자가 통화로 이전 할 수 없었던 한 가지 유형의 분석은 대량 거래입니다.

통화 시장이 분산되어 있고 모든 거래 활동을 추적하는 교환이 없기 때문에 각 가격 수준에서 거래되는 거래량을 정량화하는 것은 어렵습니다. 그러나 거래량 기준 거래 대신 많은 선물 거래가들이 선물 시장에서의 포지셔닝과 포지셔닝 및 거래량에 대한 자세한 내용을 담은 상품 선물 거래위원회의 COT (Commitments of Traders) 보고서를 참조했습니다. 여기서 우리는 COT 보고서의 역사적 추세가 FX 거래자를 도울 수있는 방법을 살펴 봅니다. (심리학과 관련된 주요 계측에서 통화 시장의 심리적 상태를 측정하는 방법을 알아보십시오.)

COT 보고서 란 무엇입니까?

거래자 약정 보고서는 1962 년 13 개 농산물에 대한 CFTC에 의해 처음 발표되었으며 선물 시장 운영에 대한 현재 상황에 대한 정보를 제공합니다 (여기 CFTC 웹 사이트에서 보고서를 찾을 수 있습니다). 이 데이터는 원래 한 달에 한 번만 공개되었지만 2000 년에 매주 한 번씩 이동했습니다. COT 보고서는 더 자주 보고서와 함께 외환 거래자에게 더욱 광범위하고 운좋게도 보급되었으며 외환 선물에 대한 정보도 포함하도록 확대되었습니다. . 현명하게 사용된다면, COT 데이터는 가격 행동의 매우 강력한 척도가 될 수 있습니다. 여기에주의해야 할 점은 데이터를 검토하는 것은 까다로울 수 있으며, 실제 화폐 거래가 이루어진 후 3 일 (영업일 기준)에 정보가 나오기 때문에 매주 금요일 화요일에 계약서가 발행 될 때 데이터 공개가 지연된다는 것입니다.

COT 보고서 읽기.

그림 1은 2005 년 6 월 7 일 CFTC에서 발행 한 유로 FX 주별 COT 보고서입니다. 다음은 보고서에 나타나는 몇 가지 항목의 요약 목록과 그 의미입니다.

상업 광고 (Commercial) - 주로 헷지를위한 선물 계약을 사용하여 상품의 생산, 가공 또는 머천다이징과 관련된 실체를 설명합니다. 긴 보고서 - 가장 큰 거래자가 보유한 직위의 집중과 함께 "짧은 보고서"에 대한 모든 정보를 포함합니다 미결제 (Open Interest) - 거래, 배달 또는 행사에 의해 아직 상쇄되지 않은 선물 또는 옵션 계약의 총 수 비영리 (투매업자) - 개인 거래자, 헤지 펀드 및 대형 기관과 같은 거래자. 투기 목적을 위해 선물 시장을 사용하고 CFTC가 제시 한보고 가능한 요구 사항보고 할 수없는 위치 - CFTC에서 규정 한보고 가능한 요구 사항을 충족시키지 않는 길고 짧은 오픈 이직 위치 - CFTC보고 위치로보고해야하는 총 거래자 수 - CFTC 규정에 의해 설정된 특정보고 수준보다 높게 유지되는 선물 및 옵션 직책 요약 보고서 - 공개 I 보고 가능 및보고 불가능한 위치별로 개별적으로 nterest 스프레드 - 비상업적 인 거래자가 장단점이 동일하고 동일한 범위를 측정합니다.

샘플 보고서를 살펴보면, 2017 년 5 월 9 일 화요일의 미결제 금은 418,301 건으로 지난 주보다 8,365 건 증가한 것으로 나타났습니다. 비상업적 인 상인이나 투기꾼은 155,581 계약이 길었고 133,182 계약이 짧아 계약 기간이 길다. 반면 상업 거래자는 단기 계약 (217,059 - 183,860)보다 단기 계약이 33,199 개 더 짧았습니다.

COT 보고서 사용.

COT 보고서를 사용할 때, 상업적 포지셔닝은 상업적 거래의 대부분이 현물 통화 시장에서 이루어지기 때문에 비영리적인 포지셔닝보다 덜 적합합니다. 따라서 어떤 상업적 선물 위치가 실제 시장 포지셔닝의 정확한 표현을 제공 할 가능성은 거의 없습니다. 반면 비영리 데이터는 특정 시장에서 거래자의 지위를 포착하기 때문에보다 신뢰할 수 있습니다. COT 데이터를 기반으로 거래를 수행 할 3 가지 기본 전제가 있습니다.

시장 포지셔닝의 플립은 정확한 추세 지표 일 수 있습니다. 통화 선물 시장의 극단적 인 포지셔닝은 역사적으로 중요한 시장 반전을 파악하는 데있어 정확했습니다. 미결제의 변화는 추세의 강도를 결정하는 데 사용될 수 있습니다.

Market Positioning에서 뒤집습니다.

그림 2의 차트를보기 전에 선물 시장에서 모든 외환 선물은 미국 달러를 기본 통화로 사용함을 언급해야합니다. 그림 2에서 이는 스위스 프랑 (CHF) 선물 시장의 순매도 미결제가 USD / CHF의 강세를 나타냄을 의미합니다. 즉, CHF의 선물 시장은 CHF / USD에 대한 선물을 의미하며, 여기에 장 / 단 포지션은 USD / CHF의 장단기와 정반대입니다. 이러한 이유로 왼쪽의 축은 중심선 위의 음수와 그 아래의 양수를 나타냅니다.

아래 차트는 비 상업용 선물 거래자의 추세가 CHF에 대한 추세를 잘 따르는 경향이 있음을 보여줍니다. 사실 연방 준비 제도 이사회 (Federal Reserve)의 조사에 따르면 CHF 선물에 미결제를 사용하면 상인이 USD / CHF 73 % 방향을 정확하게 추측 할 수 있습니다.

순 비상 업적 미결제 약정이 제로 라인을 넘는 플립 - 스위스 선물에 대한 COT 데이터를 사용하는 특히 좋은 방법을 제공합니다. 중요한 표기 규칙을 염두에두면 (즉, 어떤 통화가 기본 통화인지를 아는 경우), 순 선물 위치가 회선 위로 넘어갈 때 가격 행동은 상승하는 경향이 있고 반대의 경우도 마찬가지입니다.

그림 2에서 볼 수 있듯이 비상업적 인 거래자는 2003 년 6 월에 순매도에서 순매도로 전환하여 달러 / 스위스 프랑이 상 승합니다. 다음 플립은 2003 년 9 월 비상업적 인 거래자들이 다시 한번 순매도를 기록 할 때 발생합니다. 이 데이터 만 사용하여 4 개월 만에 700 pip 이익을 얻을 수있었습니다 (1.31의 매수와 1.38의 매도). 차트에서 우리는 녹색 (구매) 및 빨간색 (판매) 화살표가 가격 선을 넘는 지점으로 대표되는 다양한 구매 및 판매 신호를 계속 볼 수 있습니다.

플립에 의존하는이 전략이 USD / CHF에서 잘 작동한다고해도 플립은 모든 통화 쌍에 대한 완벽한 지표가 아닐 수도 있습니다. 각각의 통화 쌍은 특성이 다르며, 특히 높은 수익률을 보이는 통화 쌍은 투기가 이익을 얻는 자리를 차지함에 따라 오랜 기간 동안 대부분의 포지셔닝이 오랫동안 지속되는 경향이 있기 때문에 거의 뒤집기를 보지 않습니다.

통화 선물 시장의 극단적 인 포지셔닝은 역사적으로 중요한 시장 반전을 확인하는 데에도 정확합니다. 아래의 그림 3에서 볼 수 있듯이 비상업적 인 거래자에 의한 GBP / USD 선물의 비정상적으로 큰 포지션은 가격 행동의 최고치와 일치합니다. (이 예에서 GBP는 기본 통화이기 때문에 차트의 왼쪽 축은 그림 2와 비교하여 반전됩니다.) 이러한 극단적 인 위치가 적용될 수있는 이유는 한 방향으로 많은 투기가 가중되는 지점이라는 점입니다 아무도 사거나 팔지 않을 것입니다. 그림 3에 나와있는 극단적 인 입장의 경우, 길고 싶은 모든 사람은 이미 길다. 결과적으로 소진이 발생하고 가격이 반전되기 시작합니다.

열린 이해 관계의 변화.

미결제는 특정 시장의 가격 행동을 이해하는 데 사용할 수있는 보조 거래 도구입니다. 이 데이터는 포지션 거래자와 투자자가 장기 추세를 활용하려고 할 때 가장 유용합니다. 미결제는 기본적으로 특정 선물 시장의 전반적인 건강을 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 즉 상승 및 하락하는 개방 된 관심 수준은 특정 가격 추세의 강점 또는 약점을 측정하는 데 도움이됩니다. (자세한 내용은 공개 관심을 가지고 계신 Forex Market Sentiment를 참조하십시오.)

예를 들어, 시장이 미결제 수준이 증가하면서 장기 상승 추세 또는 하락 추세에있다면 미결제 비율의 평준화 또는 감소는 추세가 끝나고 있음을 알리는 붉은 깃발이 될 수 있습니다. 상승하는 미결제는 일반적으로 새로운 돈이나 공격적인 구매자가 시장에 진입하고 있기 때문에 추세의 강도가 증가하고 있음을 나타냅니다. 이자율이 하락하면 돈이 시장을 떠난다는 것과 최근 추세가 기세를 벗어나고 있음을 알 수 있습니다. 미결제 및 볼륨 감소와 함께 동향이 의심됩니다. 상승하는 가격과 하락하는 개방형 관심사 신호는 최근의 추세가 가까워지면서 거래자 수가 감소하여 집회에 참여할 수 있습니다.

그림 4의 차트에는 EUR / USD 및 가격 조치에 대한 미결제가 표시됩니다. 시장의 추세는 총 미결제가 증가 할 때 확정되는 경향이 있음을 주목하십시오. 2004 년 5 월 초, 우리는 가격 행동이 더 높은 방향으로 움직이는 것을 보았고, 전반적으로 미결제 이익도 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 그러나 일단 공개 금리가 하락하면, 우리는 랠리가 정상에 오르는 것을 보았습니다. 같은 종류의 시나리오가 11 월 말과 12 월 초에 보였습니다. 2004 년 12 월 초에 EUR / USD가 공개 금리 상승에 크게 득점을 보였지만 일단 공개 금리가 하락하고 하락하면 EUR / USD는 매도하기 시작했습니다.

FX 현물 시장의 단점 중 하나는 대량 데이터가 부족하다는 것입니다. 이를 보완하기 위해 많은 트레이더들이 선물 시장을 포지셔닝하기 위해 방향을 전환했습니다. 매주 CFTC는 상업 및 비상업적 포지셔닝을 상세히 기술 한 거래자 약속 (Commitment of Traders) 보고서를 발간합니다. 경험적 분석을 바탕으로 외환 포지션 시장의 가격 추세를 예측하기 위해 선물 포지셔닝을 사용할 수있는 세 가지 방법이 있습니다 : 포지셔닝, 극단적 수준 및 공개 이익의 변화. 그러나 이러한 전제를 사용하는 기술은 다른 통화보다 일부 통화에서 더 잘 작동한다는 점을 명심해야합니다.

CoT 보고서 거래 전략.

거래자 보고서의 약속.

CFTC는 매주 금요일에 거래자의 약정서를 발표하고 미국 거래소의 장단기 선물 및 옵션 포지션에 대한 데이터를 제공합니다. USD / CAD, USD / CHF, GBP / USD, USD / JPY, EUR / USD, AUD / USD, RUB / USD, MXN / USD, BRL / USD 및 NZD / USD. 보고 된 데이터를 "스마트 돈"의 수에 사용하면, Forex 상인은 주어진 쌍에서 찍은 위치, 그의 찬성 승리 확률을 기울일 수 있습니다.

이 보고서에는 5 개 클래스의 거래자를 기반으로 한 다소 큰 양적 특성 집합이 포함되어 있습니다.

딜러 / 중개인 - 은행, 중개인 및 딜러. 자산 관리자 / 기관 - 헤지 펀드, ETF, 대규모 투자자. 레버리지 기금 - 개인 자금 관리자. 기타 신고자 - 다른 거래자, 주로 위험을 헤지 할 비 투자자. 비보고 - 다른 모든 사람들.

당신이 어떤 종류의 거래자를 따르기를 원한다면, 이 두 범주는 "가장 똑똑한 돈"으로 이루어지기 때문에 상인이나 자산 관리자가되어야합니다. & mdash; 선물 시장의 매도인 가장 간단한 방법은 딜러 긴 계약의 수가 늘고 계약이 짧아 질 때마다 통화 쌍을 사는 것입니다. 물론 수식에 다른 범주를 추가하거나 항목에 대한 추가 시장 데이터를 사용하거나 존재하는 것을 기반으로 수많은 수정이 가능합니다.

CoT 보고서를 기반으로 한 30 개 이상의 전략에 대한 백 테스팅 결과는 장기적 관점에서 긍정적 인면을 제공하는 전략 (Dealer 거래 다음)이 대부분이라는 것을 보여주었습니다. 가장 일관된 전략은 다음과 같습니다.

구매 및 딜러 / 중개인과 판매.

의외로, 거래자 약정 보고서의 가장 직접적인 해석은 AUD / USD를 제외한 모든 주요 통화 쌍에 대해 수익을 창출하지만 거의 8 년 동안 상당한 손실을 입었습니다.

통계적으로 입증 된 시스템. 헌신 할 주당 몇 분. CoT 보고서에 기반한 전략 개발을위한 무한한 잠재력. 상당한 해고 기간 (특히 2008 년 글로벌 금융 위기 이후). & quot; 항상 시장에서 & quot; 거래 방식. 수익성 수준은 그리 높지 않습니다. 거래자의 약속에 대한 약속은 때로는 지연됩니다 (뉘앙스 참조).

무역하는 방법?

이 전략의 규칙은 매우 간단합니다.

딜러의 긴 직위의 수가 이전 보고서와 비교하여 증가하고 짧은 딜러 직급의 수가 이전 보고서와 비교할 때 하락할 때 구입하십시오. 딜러의 긴 직책의 수가 이전 보고서와 비교하여 떨어지면 짧은 판매점 직급의 수가 이전 보고서와 비교하여 증가합니다. 긴 위치의 수와 짧은 위치의 수 모두 동시에 상승 또는 하강하면 거래 신호가 생성되지 않습니다. 현재 위치는 열린 상태로 유지됩니다.

첫 번째 항목이 실행 된 후에도 전략은 항상 시장에 남아 있습니다.

이 전략의 실행은 또한 복잡하지 않습니다. 모든 CoT 보고서에는 이전 보고서와 비교하여 순위가 변경된 별도의 필드가 있으므로 아무 것도 계산할 필요가 없습니다. 7 개의 주요 통화 쌍 모두를 신속하게 점검하고 해당 항목과 종료를 실행할 수 있습니다.

정지 손실, 이윤 또는 추가 종료 조건이 없습니다. 반대 방향으로 새 위치가 입력되면 이전 위치가 닫힙니다. 새로운 CoT 보고서가 동일한 방향으로 진입 신호를 표시 할 때 위치의 크기는 증가하지 않습니다.

아래는 2012 년 여름에 딜러 및 중간 거래자의 위치를 ​​추적하는 전략에 따라 실행 된 5 가지 거래의 예입니다.

첫 번째 항목은 2012 년 7 월 6 일에 생성 된 간단한 신호입니다. 다음과 같은 거래자 약정 보고서는 입력 이유를 보여줍니다. 보고서의 데이터는 2012 년 7 월 3 일부터 유효합니다. 우리는 딜러 / 중개자 위치 (소위 "스마트 머니 (smart money)")에만 관심이 있습니다. 우리가보고있는 통화는 유로이며, 데이터는 EUR / USD 통화 쌍을 의미합니다. 딜러 / 중간 중개인의 변동 사항은 이전 보고서 (일주일 전에 발표 됨)와 비교하여보고됩니다.

2012 년 7 월 13 일 (금)에 7 월 10 일에 대한 데이터가 포함 된 보고서가 발표되면 해당 직위가 폐쇄됩니다. 그것은 긴 계약의 증가와 짧은 계약의 하락을 보여 주며, 구매 거래의 신호입니다 (첫 번째 숫자는 longs이고, 두 번째는 short이며, 마지막은 spreading입니다. 이 전략에는 사용되지 않습니다).

7 월 20 일에 발표 된 CoT 보고서는 이전 보고서와 비교하여 장기 계약 수와 단기 계약 수의 증가를 보여줍니다. 그것은 그 위치가 한 주 이상 열려 있음을 의미합니다.

긴 포지션은 7 월 24 일의 데이터를 사용하여 7 월 27 일에 마감되어 2 주간 지속됩니다. 긴 포지션 대신 짧은 포지션이 열립니다.

8 월 3 일, 7 월 31 일 데이터가있는 보고서가 발표되면 짧은 위치 만 확인합니다.

다음 8 월 10 일 금요일, 계약의 양측 모두 EUR / USD로 상승합니다. 이는 현재의 짧은 포지션의 종료를 보증하기에 충분하지 않습니다 :

8 월 17 일에 Dealer & # 39; 긴 순위는 짧은 베팅이 떨어지는 동안 커집니다. 긴 위치가 즉시 열립니다.

다음 CoT 보고서가 상황을 역전시킬 때만 1 주일 동안 지속됩니다.

CoT 보고서를 거래 할 때주의해야 할 중요한 예방 조치가 있습니다.

거꾸로 된 통화 쌍 (USD / CAD, USD / JPY, USD / CHF 및 USD / NZD)에 대한 장단점을 교환하는 것을 잊지 마십시오. AUD / USD에 대한이 전략의 백 테스트가 부정적인 결과를 낳았음에도 불구하고 전체 메이저 세트를 하나의 포트폴리오로 간주하고 AUD / USD를 제외하지 않는 것이 가장 좋습니다. 거래 약정 보고서는 매주 금요일 15:30 EST에 공개되며 그주의 화요일 현재의 데이터가 포함되어 있음을 기억하십시오. 경우에 따라 CFTC 웹 사이트의 업무가 중단되거나 예기치 않은 중단으로 인해 보고서가 연기되는 경우가 있습니다. 그러한 연기 된 보고서의 데이터를 거래를 위해 사용할지 또는 무시 할지를 결정하는 것은 거래자 자신의 의무입니다. USD / MXN, USD / BRL, USD / RUB 및 XAU / USD (금) 순위에 대한 데이터가 보고서에 표시되어 있지만 백 테스팅 결과는이 계측기에 대해 매우 정확하지 않으며이 전략에서 생략되었습니다. 주로 높은 스프레드에서 발생하는 위험 부담으로 거래를 시도 할 수 있습니다.

이 전략은 귀하의 책임하에 사용하십시오. EarnForex는 사이트에 제시된 전략 사용과 관련된 손실에 대해 책임을지지 않습니다. 데모에서 먼저 테스트하지 않고 실제 계정에서이 전략을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

토론.

이 전략과 관련하여 제안이나 질문이 있습니까? 트레이딩 시스템 및 전략 포럼의 동료 외환 거래자와 CoT 보고서 거래 전략에 대해 항상 논의 할 수 있습니다.