Dtcc fx 옵션 데이터

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Clarus 금융 기술.
Massad 의장은 최근에 SDR에서 데이터의 품질을 정리하려는 의도로 보컬로 활동 해 왔습니다. 몇 달 전에 CFTC가 바닐라 금리 스왑의 데이터 품질에 대해 정책을 세우는 과정에 대해 말한 것을 회상합니다. 따라서 조 (Joe Public)가 볼 수있는 FX 옵션을 살펴볼 수 있다고 생각했습니다. 대중의 보급에서 무엇이든 모으십시오.
고 레벨 뷰.
SDRView에서 거래를 시작하십시오. 일부 메이저 EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, AUD / USD 및 USD / CAD를 선택했습니다. 나는 또한 큰 수를보고 놀랐다. 거기에 USD / CNY를 유지했다. 사실, 나는 모든 USD / CNY가 바닐라 옵션 대신 배달 불가 옵션 (NDO & rsquo; s)으로보고되어야한다고 생각했을 것입니다. (편집자 주 : 나는 DTCC가 CNH를 지원하지 않는다는 사실을 알고 있었기 때문에 모든 바닐라 USD / CNY는 실제로 USD / CNH이다).
FX 옵션 거래 건당 CcyPair (YTD)
이것은 약간의보기 흉한 활동이보고되고있는 것을 보여준다 :
하루 평균 1,400 건의 거래, 2 월 4 일 2,448 건에서 정점에 이른다. 평균 하루 평균 364 EUR / USD 옵션, 평균 하루 평균 782 350 USD / JPY 옵션, 평균 1 일당 584 146 달러 / CNY 옵션, 정점 평균 286 내가 기대할 수있는만큼 미화 / CHF가 아니라, 하루 평균 28 회 거래.
이를 총 명목으로 전환하면이 같은 수치가 표시되지만 이번에는 On / Off로 나누기 만하면됩니다. SEF :
FX 옵션 On / Off SEF (YTD)
이는 바닐라 옵션의 평균 126 억 달러가 하루 SEF에 거래되고 356 억 달러는 SEF와 거래된다는 것을 말해줍니다. 따라서 옵션 볼륨의 약 26 %만이 SEF를 거치게됩니다. SEF는 제품이 MAT & rsquo. 그러나 각주 88은 모든 멀티 딜러 옵션 플랫폼이 SEF로 등록되도록 요구 했으므로 모든 On-SEF 활동을 전자, 멀티 딜러 실행으로 해석하기 시작할 수도 있습니다. 그러나 평가를 다른 날로 남겨 둡니다. 또한 SDR의 모든 볼륨은 개념 상 캡 크기에 따라 달라 지므로 이러한 수치는 어느 정도까지는 예상 할 수 없습니다.
SDRView 대 BIS 보고서.
거시적 인 차원에서, 나는 글로벌 옵션 활동의 몇 가지가 SDR을 통해 진행되고 있는지 이해하고 싶었다. 우리가 얼마나 많이보고 있습니까?
BIS 데이터를 사용하는 것은 다소 까다 롭습니다. 3 년마다 한 번씩 높은 수준에서 집계됩니다. 그러나 BIS 보고서에 따르면 2013 년 4 월 FX 옵션에는 3370 억 달러의 일일 활동이 있었다고합니다. 2013 년 4 월의 일일 외환 옵션 활동을 SDR로 살펴보면 일일 활동은 대략 310 억 달러에 달했습니다. 우리가 글로벌 활동의 10 %를보고 있다고 생각하게 할 수도 있습니다.
주목할 점은 만약 내가 2016 년 YTD를 위해 ADV를 본다면 그 숫자는 현재 630 억이다. 그러나 좋은 글로벌 벤치 마크가 없다면 말하기는 어렵습니다. 숫자가 10 %, 20 % 또는 그보다 조금 더 높거나 높을지라도 나는 시장의 상당 부분을보고 있다는 확신을 가지고 있습니다. 특히 BIS 번호에 기여하지만 SDR에 기여하지 않는 아시아 십자가 같은 많은 것들을 보지 못했다고 생각하면 특히 그렇습니다.
옵션을위한 SEF 시장은 주로 다음과 같은 중계 브로커에 있습니다.
SEF (YTD)에 대한 FX 옵션
몇 가지 가치있는 가벼운 음식 :
SEF에 대한 Dealer-To-Client 옵션 활동의 대부분은 로이터를 통해 진행됩니다 (최근 보도 자료). Tradition은 SEF에서 거래되는 가장 큰 개념을 가지고 있습니다. 이것이 FX Options와 Volbroker 플랫폼을 통한 ICAP / Tradition 합작 회사라는 것을 기억하십시오. 제쳐두고, 나는이 ICAP / Tullet 합병에 대해 어떻게 될지 궁금해합니다. 나는 목소리 사업이 Tullet과 Volbroker에게 ICAP로 간다. 전통은 어떤 부분을 유지합니까? BGC와 GFI 활동을 추가하는 경우, 대부분이 과반수가됩니다.
여기서 언급 할 마지막 사항은 & ndash; 체리 하나의 통화 쌍을 선택하여 SEFView와 SDRView에서 비교하면 SDR이 모자 한도로 거래가 얼마나 부족한지를 대략적으로 알 수 있습니다. EUR / USD 만봤을 때 SDR은 1,480 억 USD를 기록했고 SEFView는 1,530 억을 기록했다. 그래서 우리는 SDR 테이프의 대문자를 통해 단지 몇 퍼센트 포인트를 놓치고있는 것처럼 보일 것입니다.
데이터의 정확성을 확인하십시오.
바닐라 스왑과 비교할 때, 시장은 & ldquo; price & rdquo; & ndash; 오히려 인용 변동성에 대한 거래입니다. 따라서 투명성은 교환 된 권의 투명성이다.
그렇다면 SDR은 거래량을 알려줍니다.
그러나 다른 데이터가 충분히 풍부하다면 몇 가지 기본적인 데이터 정리, 정규화 및 농축을 통해 해당 정보를 수집 할 수 있어야합니다.
예를 들어, 2016 년 2 월 9 일에 모든 EUR / USD fx 옵션 활동을 수행하고 정리하기 시작했습니다.
가격 책정 옵션을 시작하고 분석을 수행하려면 몇 가지 기본 정리를 수행해야합니다.
현물 결제 및 가치 날짜 (주어진 유효 기간 및 만기 날짜)로 데이터를 풍부하게하십시오. 정상적인 명목 금액 (예 : & lt; 250,000,000 + 250,000,000)을 제공하기 위해 거래 된 거래를 정리합니다. 좋은 집계를하기 위해 테너를 표준화하십시오. 우리는 각 무역에 대해 현물 참조가 필요합니다. ICAP는 2 월 9 일에 정중하게 분석을 실행하기 위해 EUR / USD 틱 데이터를주었습니다. 그래서 나는 각 거래를 현장 기준으로 보강 할 수있었습니다. 프리미엄 금액을 ccy2 pips 조건으로 정규화했습니다. ATM Forward rate 및 그로 인한 비용을 계산했습니다. 옵션 vol를 함축하고 델타를 계산했습니다. 나는 어떤 의미로든 퀀트가 아니지만, 합리적인 결과를 얻을 수 있는지보고 싶었습니다. 옵션이 EUR 통화 또는 EUR 통화인지 확인하십시오 (예, 사물은 종종 보이는 것처럼 보이지 않습니다). 나중에 이것에 대한 자세한 내용. 일부 & nbsp; 쓰레기 & rdquo;을 제거했습니다. 거래. 나중에 이것에 관해서 더 많이.
결과는 내가보고 싶어하는 옵션 활동에 대한 간단한보기입니다 (507 개의 거래가 남았습니다) :
2016 년 2 월 9 일 정규화 된 FX 옵션 무역 활성화 비율.
그 결과 하루 동안의 EUR / USD 통화량의 공정한 표현이 가능합니다. 1 개월 거래량은 다음과 같습니다.
2016 년 2 월 9 일에 1 Million / USD Vol. 의 산란계.
당신은 거래 일이 끝날 때 말도 안되는 일들을 몇 가지 용서해야합니다. 첫 번째 패스로서, 나는 완전히 말도 안되는 소리가 아니었다. 다음 단계는 이것을 vol / delta 표면으로 평가하여 ATM vol, 미소 및 비뚤어 짐을 볼 수 있습니다. 물론 그 점들 중 몇 가지는 더주의를 기울일 필요가 있습니다. 또는 거래를 & ldquo; garbage & rdquo; 내 분석에서 벗어나십시오. 그러나 나는 나중에 모든 것을 연기 할 것이다. 우리가 달리기 전에 걷는 것처럼.
마지막으로, 우리는 또한 테너가 가장 많이 거래하는 좋은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 분명히 1M 옵션이 왕이며, 1 년이 지나면 거의 옵션이 없습니다.
EUR / USD 옵션 테너 당 거래 횟수 (2016 년 2 월 9 일)
그래서 건설적인 비판의 정신으로 저는 SDR에 대한 옵션 데이터에 선을, 좋지 않게, 그리고 좋지 않게, 그리고 못생긴 것을 배치 할 것이라고 생각했습니다.
시작하려면 2 월 9 일에 550 달러 정도의 EUR / USD 옵션을 시작했습니다. 편안하지 못한 거래가 있었지만 충분히 정리할 수있었습니다. 그래서 나는 그들에게 & ldquo; Garbage & rdquo;라는 라벨을 붙였다. 그것을 내 집계 분석에서 제외 시켰습니다. & lsqu; Ugly & rdquo; 섹션.
FX 옵션에 대한 캡 크기가 멋지게 변환된다는 점에 깊은 인상을 받았습니다. 2 월 9 일에 507 EUR / USD 옵션 중에서 '쓰레기 & 쓰레기'라고 표시되지 않은 것은 11 개 밖에 없었습니다.
별로 좋지 않다.
SDR에있을 것으로는 기대하지 않지만 다음과 같이 투명성을 높이기 위해 갖고 싶습니다.
스팟 옵션이 강타되었을 때의 기준. 교차 된 헤지 펀드의 환율이 좋을 것입니다. 프리미엄 결제 및 날짜의 날짜는 유용 할 수 있지만 시장 관행을 통한 거래를 풍부하게하면 사례의 99 %를 밝혀야합니다. 패키지 / 전략. 나는 정말로 많은 전략을 볼 것으로 예상했다. 물론 어떤 SDR 데이터에도 명시적인 전략은 없지만 위험 측정, 타임 스탬프 및 기타 논리를 통해 이러한 데이터를 추론 할 수 있습니다. 507 EUR / USD 옵션 중 317 개는 고유 한 타임 스탬프를 가졌습니다. 그리고 타임 스탬프가 찍힌 200 건의 거래 중 상당수는 동일한 경제적 조건 (파업, 방향 및 만기)을 가진 거래를 포함하지만 개념 상 다른 금액을 포함합니다. 거의 이것들이 부분적인 처형이었고 전략이 아닌 것처럼 보였습니다. 옵션이 강타당한 Vol 및 / 또는 델타.
불가능한 것은 아니지만 데이터를 다루는 데 많은 어려움이있었습니다.
통화 쌍 표준화. 동일한 통화 쌍을 하나의 제품으로 취급하는 것이 종종 유용합니다. 예를 들어, EUR / USD에서 USD 통화는 USD 대 V USD로 간주되어야합니다. 이는 고객이 USD 통화를 요청하거나 거래하지 않거나 EUR를 대변하지 않는다고 말하는 것이 아니라 정상적인 표현으로 정상화됩니다. 이것은 확고하게 질타입니다. 왜냐하면 저는 회사가 & rsquo; 데이터베이스는 고객이 거래 (USD 통화)를 처리 한 방법을 알고, 역전 된 통화 조건 (예 : 0.9000 USD / EUR)을 지원할 수 있기를 원하는 경우가 종종 있기 때문에이를 필요로합니다. 그러나이 표준이 없으면 SDR 데이터의 품질에 여러 가지 영향을 미칩니다. 옵션 유형 (Call / Put)에 참조가 있어야합니다. C / P가 SDR (또는 정규화 된 Ccy1)의 통화 1을 참조한다고 가정하면 프리미엄이 옵션의 본질적인 가치를 다루지 못하는 경우가 많습니다. 따라서 나는 전화 나 풋인지 여부를 결정하기 전에 암묵적으로 결정된 통화 / 풋을 테스트해야했습니다. 인용 된 금액이 파업과 동일하지 않은 경우가 있습니다. 예를 들어, EUR 금액이 5,750,000 인 5,000,000 USD 옵션에 대한 1.1500 파업. 분명히 금액은 취소되거나 잘못 인용됩니다. 파업은 반전 될 수 있다고 주장 할 수 있지만 단순한 잘못 인용 된 조건을 가정 할 경우 가격 책정은 달리이 거래에 적용됩니다. 가격 / 프리미엄 견적. 옵션 가격은 일반적으로 ccy 1 % 또는 ccy 2 pips로 표시됩니다. 다행스럽게도 인용 된 프리미엄 금액은 종종 좋기 때문에 SDR에서 가격 조건을 이해할 필요는 없지만 다음과 같은 일반적인 프리미엄 문제가 있습니다. 기타 프리미엄 및 가격 문제로 인해 거래가 & ldquo; garbage & rdquo;로 분류되었습니다. 프리미엄이 0 인 독립 실행 형 옵션 (패키지 아님)이 많습니다. 명목 금액보다 많은 보험료가있는 옵션. & ldquo; Amount & rdquo; 보험료는 금액이나 % (예 : 0.005)입니다. 일부 옵션에는 & ldquo; Price & rdquo; 2 백만 이상 분명히 그것들은 & ldquo; Amount & rdquo;이어야합니다. 일부 옵션은 가격, 추가 가격 및 파업과 같은 값 (예 : 1.1400)을 나열합니다. 일부 옵션은 가격뿐만 아니라 총 NOTIONAL 프리미엄 금액과 동일한 값 (예 : 0.04551)을 나열합니다. PRICE NOTATION 2 및 3은 종종 명목 금액, 가격 또는 파업에 사용됩니다. 좋은 정보 (대부분의 경우 불필요 함)와 관계없이 특정보고 상대방에게는 서명이되는 것 같습니다. 바닐라 옵션을 벗어나면 여러 가지 문제가 발생합니다 : 장벽 & ndash; 많은 경우에 정보가 완전히 부족한 경우 (매우 드문 프리미엄, 불규칙한 가격, 0.01의 파업, 물론 장벽 정보 없음) Digital & ndash; 정보가 부족합니다. 지불금이 단일 통화이지만 종종 EUR / JPY 또는 EUR / USD의 EUR 지불금이기 때문에 참조 통화 쌍이 제공되지 않는 경우가 많습니다. 트리거 수준이 맞는지 추측 할 수 있습니다. 그러나 이것을 얻으십시오 & ndash; 보고 된 방아쇠가 없다!
나는 SDR 데이터를 파헤쳐 꽤 많은 것을 배웠다.
FX 옵션의 26 %가 SEF에서 거래됩니다. 주로 이것은 딜러 대 딜러 플랫폼입니다. 클라이언트 활동의 균형은 대부분 단일 판매자 플랫폼 (SEF 외)에 있다고 가정합니다. 하루에 1,000 건이 넘는 거래가 6 가지 주요 통화 쌍으로보고되고 있습니다. FX 옵션의 캡 크기는 투명성을 어느 정도 제한하지 않는 것으로 보입니다. 외환 옵션 SDR 데이터의 품질은 바닐라 옵션에 알맞은 것부터 이국적인 것에 이르기까지 다양합니다. 바닐라 옵션 데이터는 개선의 여지가 있지만 최소한 EUR / USD 이상의 거래의 거의 90 %에 대한 상당한 통찰력을 수집 할 수 있습니다.
투명성은 대단한 일이지만 데이터의 품질에 대한 정책은 끝나야합니다.
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주식 데이터 서비스.
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회사 특정 및 집계 데이터 컨텐츠는 익일 오전 8시 이전에 배포됩니다.
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ETF Dealer 벤치 마크 데이터 서비스.
DTCC의 ETF Dealer Benchmarks 데이터 서비스는 DTCC의 National Securities Clearing Corporation (NSCC) 자회사를 통해 정리 된 ETF 볼륨의 일일 다각 원천 데이터 피드를 제공하여 미국 ETF 거래의 성과 분석을 용이하게합니다.
다차원 적 관점의 경향 분석 경쟁력있는 에지 시간 효율성.
회사 특정 및 집계 데이터 컨텐츠는 익일 오전 8시 이전에 배포됩니다.
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정부 증권 데이터 서비스.
DTCC의 정부 증권 데이터 서비스 (Government Securities Data Service)는 DTCC의 FICC를 통해 매치되고 그물에 정착 된 미국 정부 증권 거래에 대한 거래 데이터를 집약하고 풍부하게합니다.
이 서비스는 미국 정부 증권 거래에 대한 DTCC의 고유 한 거래 데이터베이스를 활용하여이 시장에서 실적을 추적하고 향상시키는 데 도움이되는 여러 가지 데이터 관점을 제시합니다.
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TIW 시장 보고서.
TIW 시장 보고서는 DTCC의 무역 정보 창고 (TIW)에서 제공하는 거래 및 직위 데이터를 활용하여 전 세계 거래되는 신용 파생 상품에 대한 시장 위험 시각을 제공합니다.
TIW Market Reports는 가입자가 글로벌 CDS 시장 및 글로벌 신용 위험에 대한 동향 분석을 개선하고 독점 데이터 세트를 향상 시키며 연구 노력을 지원할 수 있도록 지원합니다.
TIW 공개 보고서는 매주 화요일 오후 6 시부 터 다음 주일 동안 이용할 수 있습니다.
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유동성 보상 비율 데이터 서비스.
DTCC의 LCR (Liquidity Coverage Ratio) 데이터 서비스는 시장 참여자가 최적의 자본 의무를 결정하는 데 도움이되는 CP (Commercial Paper) 시장 노출량 계산을 제공합니다.
맞춤형 인텔리전스 시장 투명성 신속한 성취 기간보고.
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무역 후 중대한 시장 보고서.
DTCC의 무역 후 위기 시장 보고서는 주요 시장에서의 거래 활동에 대한 회사 별 및 시장 집계 데이터를 제공합니다.
객관성 간단한 설치 유연성 자동화 시장 인텔리전스.
네트워크 : 스마트 (DTCC 전용 네트워크), AT & T 네트워크 기반 IP VPN (ANIRA) 또는 인터넷 프로토콜 : SFTP, FTP / SSL, 직접 연결 (NDM), MQ.
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ETF 포트폴리오 데이터 서비스.
DTCC의 ETF 포트폴리오 데이터 서비스는 미국에 상장 된 ETF의 통합 된 편리한 피드를 통해 사용자의 ETF 포트폴리오 관리 의사 결정을 향상시킵니다.
이 서비스를 통해 사용자는 ETF 구성 파일 (PCF) 데이터의 피드를 구성하고 ETF 구성 데이터를 볼 수 있습니다. 데이터 전송은 사용자 정의가 가능하므로 사용자가 관심있는 특정 포트폴리오에 가입하고 신속한 검색을 수행하며 원하는 출력 형식을 선택할 수 있습니다.
역사적인 ETF 파일 주문형 일일 ETF 파일 동부 표준시 오후 10:00 보충 ETF 파일 거의 실시간 : 오전 12:00에서 동부 표준시까지 12:00 PM ET 일괄 전송 : 12:00 PM 동부 표준시.
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DTCC의 보안 마스터 파일 데이터 서비스는 시장에서 가장 최신의 종합적이고 중앙 집중적이며 신뢰할 수있는 DTCC 유자격 증권 정보원입니다.
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블룸버그의 외환 거래량 파악.
이 튜토리얼에서는 최근 Dodd Frank Legislation을 사용하여 외환 거래량을 찾는 방법을 알려줍니다. Dodd Frank는 현재 미국의 FX 옵션과 NDF 거래 또는 미국 거래 상대방과의 거래를 스왑 데이터 저장소 (SDR)에보고하도록 요구하고 있습니다. DTCC는 미국에서 처리되는 FX 옵션의 100 %를 다루는 스왑 데이터 저장소로, 이는 거래 된 FX 볼륨의 정확한 총을 제공합니다.
미국이 전세계 외환 거래량의 20-25 %를 차지하고 있다면 DTCC가 나타내는 데이터는 글로벌 외환 옵션 금액의 25 %입니다.
이 데이터를 찾으려면 먼저 & lt; GO & gt;를 입력하십시오. 그러면 Foreign Exchange Volume 데이터가 나타납니다. 여기서 통화, 파업, 명성 및 날짜별로 정렬 할 수 있습니다. 옵션의 스타일과 NDF (Non Deliverable Forward)를 기준으로 정렬 할 수도 있습니다.
그 다음으로 데이터 저장소보기 또는 바꾸기가 있습니다. 도착하려면 & lt; GO & gt;를 입력하십시오. 그러면 통화로 처리 한 총 예상액 옵션의 왼쪽에있는 표가 그 시간의 평균보다 크거나 작은 차이 측정 값과 함께 표시됩니다. 오른쪽의 그래프는 Today to 1 개월의 롤링 그래프입니다. 이것은 사용자 정의 할 수 있으며 처리 된 명목 금액의 변경 내역을 볼 수 있습니다.
마지막으로 아래의 그래프는 왼쪽에있는 테이블을 그림으로 나타낸 것입니다.
스왑 데이터 저장소 데이터의 다음 사용은 만료 보고서입니다. 도착하려면 여기에 입력하십시오. 그런 다음 통화 쌍을 선택하십시오. 그러면 처리되고 처리되지 않은 사용 가능한 모든 옵션에 대한 보고서가 제공됩니다.
그 날, 통화 또는 월별로 만료 될 FX 볼륨에 대한 경고 보고서를 실행할 수 있습니다.
이것은 처음으로 카운터를 통해 외환 거래량은 대중에게 공개되어 왔으며 장래에 시장이 어떻게 거래 될지에 대한 통찰력을 제공합니다.